Банк России оценил влияние климатических рисков на банки и крупнейшие компании

При отсутствии проактивной адаптации к энергопереходу финансовое состояние трети рассмотренных компаний реального сектора ухудшается на горизонте 2030–2040 годов. Банки могут столкнуться с существенными потерями, если не изменится структура их кредитного портфеля.

Как сообщает Банк России, результаты стресс-тестирования показали, что банкам следует наладить управление климатическими рисками в соответствии с рекомендациями. В том числе диверсифицировать собственный кредитный портфель и помогать производителям углеводородов и компаниям, производящим большой объем выбросов парниковых газов, перестроить свои бизнес-модели в условиях энергоперехода. Результаты проведенного стресс-тестирования говорят о том, что при реализации переходных климатических рисков часть крупнейших нефинансовых компаний из «коричневых» отраслей может столкнуться со значительным ухудшением финансового положения. В этом случае, если экономика не адаптируется и доля «коричневых» компаний в ее структуре останется прежней, риски для банковского сектора могут быть существенными. Проведенные расчеты, с одной стороны, могут преувеличивать масштаб потерь банковского сектора в силу допущений относительно отсутствия активной адаптации нефинансовых компаний. С другой стороны, сценарий NGFS «Below 2°C» является относительно умеренным и существуют риски, что энергопереход пойдет более быстрыми темпами.
С  учетом этого финансовым организациям, в  частности банкам, следует управлять климатическими рисками в соответствии с Рекомендациями Банка России по учету климатических рисков для финансовых организаций. В отличие от нефинансовых организаций, им существенно проще диверсифицировать структуру портфеля.

 ЦБ отмечает, что  это не значит, что им целесообразно устанавливать ограничения на финансирование определенных отраслей. Напротив, оптимальной представляется стратегия, в которой банки помогают корпоративному сектору перестроить свои бизнес-модели в условиях энергоперехода. Поэтому важное значение приобретает работа с клиентами из «коричневых» секторов экономики по повышению их энергоэффективности и снижению углеродоемкости продукции. Как показывают результаты стресс-тестирования, подобные меры не только помогут избежать существенных потерь в банковском секторе, но и будут способствовать развитию банковского бизнеса.
Банк России планирует продолжить работу по  оценке возможных последствий от  реализации переходных климатических рисков и  способности реального сектора и  банков 
адаптироваться к  сопутствующим изменениям в  экономике.
ЦБ планирует в 2024 г.:
‒ провести стресс-тестирование климатических рисков по  методу bottom-up (включая обновление сценариев) в сотрудничестве с крупнейшими финансовыми и нефинансовыми компаниями и профильными ведомствами;
‒ запустить регулярный опрос ряда финансовых организаций о  подверженности климатическим рискам и управлению ими с учетом рекомендаций Банка России по учету климатических рисков для финансовых организаций.