ФРС начинает пилотный анализ климатических сценариев для крупнейших банков

Совет Федеральной резервной системы (ФРС) опубликовал инструкции для шести крупнейших банков США, которые участвуют в эксперименте по оценке воздействия климатических сценариев. Банки проанализируют влияние сценариев (как физических, так и переходных рисков, связанных с изменением климата) на конкретные активы в своих портфелях.
Эксперимент ставит целью расширить представления регулятора о применяющихся практиках управления климатическими рисками. ФРС рассчитывает получить качественную и количественную информацию о методологии измерения рисков и возможных проблемах с данными для дальнейшей оптимизации выявления, измерения, мониторинга и управления финансовыми рисками, связанными с климатом.
Эксперимент включает сценарии физического риска разной степени, влияющие на портфели жилой и коммерческой недвижимости на северо-востоке США. Каждый банк должен рассмотреть влияние дополнительного физического риска на портфели недвижимости в другом регионе страны. Что касается рисков переходного периода, банки рассмотрят их влияние на корпоративные кредиты и портфели коммерческой недвижимости, используя сценарий, основанный на текущей политике, и сценарий, основанный на достижении нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году.
ФРС планирует опубликовать сводные результаты эксперимента без разглашения конкретных данных о банках. В отличие от банковских стресс-тестов, анализ экспериментальных климатических сценариев носит исключительно исследовательский характер, подчеркивает регулятор.
В пилотном исследовании участвуют Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.
mfc-moscow.com